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連續(xù)付息債券是付息期趨向于0，時(shí)間間隔無限短；非連續(xù)付息債券，是每間隔一段時(shí)間付息一次,對(duì)于平息債券而言，隨著到期時(shí)間的縮短，債券價(jià)值是波動(dòng)的，在兩人計(jì)息期之間是不斷上升，割息后下降，債券價(jià)值并不是一個(gè)方向變動(dòng)。對(duì)于平息債券，在兩個(gè)計(jì)息期之間，到期時(shí)間越短，債券價(jià)值越大，始終是反向變動(dòng)，但是個(gè)付息日前后債券價(jià)值變動(dòng)就不是反向的了。