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期權(quán)價值評估方法風(fēng)險中性模型怎么理解？

84785043| 提問時間：2023 06/12 22:26
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Erin老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師
同學(xué)你好，(1)基本思想 假設(shè)投資者對待風(fēng)險的態(tài)度是中性的，所有證券的期望報(bào)酬率都應(yīng)當(dāng)是無風(fēng)險利率。 (2)計(jì)算思路 (3)基本公式 到期日價值的期望值=上行概率×Cu+下行概率×Cd 期權(quán)價值 =到期日價值的期望值÷ (1+持有期無風(fēng)險利率)
2023 06/12 22:54
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