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二叉樹模型和復(fù)制原理，風(fēng)險中性原理估的是看漲期權(quán)的還是看跌期權(quán)的

84785034| 提問時間：2023 03/24 09:14
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新新老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
您好，是針對看漲期權(quán)的
2023 03/24 09:38
新新老師
2023 03/24 09:38
然后平價定理公式可以在看漲期權(quán)價值基礎(chǔ)上確定看跌期權(quán)的價值。 標(biāo)的資產(chǎn)價格S+看跌期權(quán)價格P=看漲期權(quán)價格C+執(zhí)行價格現(xiàn)值PV（X）
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