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假設(shè)你擁有一個20%投資于股票X、45%投資于股票Y和35%投資于股票Z的投資組合。這3只股票的期望收益分別是11%、17%和14%。這個組合的期望收益是多少?
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這個組合的期望收益是=0.2*0.11+0.45*0.17+0.35*0.14=0.1475
2023 04/15 15:52
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Jay有另一個投資組合：收益率為6%的短期國債加上收益率為20%的股票，股票的標(biāo)準(zhǔn)差為40%。Jay的投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差為20%，問這個投資組合的期望收益率為多少？
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股票甲和股票乙的有關(guān)概率如下：狀態(tài)概率股票甲的收益率股票乙的收益率10.310%7%20.213%5%30.512%8%則：（1）股票甲的期望收益率為()。（2）股票乙的期望收益率為()。（3）若用投資的40%購買股票甲，60%購買股票乙，則投資組合的期望收益率為()。
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X ，Y ，Z三種股票的權(quán)重比例為20% ，40% ，40%。三只股票的貝塔系數(shù)分別為。1.5 1.2 0.9。請計算投資組合的貝塔值
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A,B兩種股票的期望收益率分別為10.6%、12.5%,標(biāo)準(zhǔn)差分別為16.64%、9.01%，若二者之間的相關(guān)系數(shù)為0.6，由兩種股票組成的投資組合中A.B股票投資比例分別為40%、60%。
計算(1)兩種股票收益率的協(xié)方差
(2)投資組合的期望收益率
(3)計算兩種股票投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差
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