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投資組合由 A、B 兩種股票構(gòu)成，權(quán)重分別為 40%、60%，兩種股票的期望收益率分別為 10%、15%， 兩種股票收益率的相關(guān)系數(shù)為 0.7，則該投資組合的方差
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您好，該投資組合的方差=(40%*10%)^2+(60%*15%)^2+2*40%*10%*60%*15%*0.7=0.01474
2024 06/25 11:58
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A,B兩種股票的期望收益率分別為10.6%、12.5%,標(biāo)準(zhǔn)差分別為16.64%、9.01%，若二者之間的相關(guān)系數(shù)為0.6，由兩種股票組成的投資組合中A.B股票投資比例分別為40%、60%。
計算(1)兩種股票收益率的協(xié)方差
(2)投資組合的期望收益率
(3)計算兩種股票投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差
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1后面是概率0.1，股票A的收益率10%，B的是8%2后面是概率0.2，股票A的收益率13%，B的是7%3后面是概率0.2，股票A的收益率12%，B的是6%4后面是概率0.3，股票A的收益率14%，B的是9%5后面是概率0.1，股票A的收益率15%，B的是8%要求(1）股票A和股票B的期望收益率和標(biāo)準(zhǔn)差分別為多少？(2）股票A和股票B的協(xié)方差和相關(guān)系數(shù)為多少？(3）若用投資的40％購買股票A，用投資的60％購買股票B，求投資組合的期望收益率和標(biāo)準(zhǔn)差
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8.下面給出了每種經(jīng)濟(jì)狀況的概率和各只股票的收益。經(jīng)濟(jì)狀況概率A股票收益率B股票收益率好0.215%60%一般0.58%10%差0.31%-20%(1)請分別計算股票的期望收益率、方差和標(biāo)準(zhǔn)差。(2)請計算這兩只股票的協(xié)方差和相關(guān)系數(shù)。(3)請制作一個表格，計算這兩只股票在不同投資比重(A股票比重從0開始，30%，50%，100%)時，投資組合的收益、方差和標(biāo)準(zhǔn)差。
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甲公司有一筆閑置資金，擬投資于某證券組合，該組合由XYZ三種股票構(gòu)成，資金權(quán)重為40%.30%.30%，阝系數(shù)分別為2.5，1.5，和1，YZ股票的預(yù)期收益率分別為10%和9%，當(dāng)前無風(fēng)險收益率為4%.市場組合的必要收益率為9%，求X股票的預(yù)期收益率，怎么求？
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甲旅游企業(yè)擬投資某證券組合，該組合由A\\B\\C三種股票構(gòu)成，資金權(quán)重分別為 40%、30%和 30%，β系數(shù)分別為 2.5、1.5 和 1。其中A 股票投資收益率的概率分布如下：
B、C股票的預(yù)期收益率分別為10%和8%，當(dāng)前無風(fēng)險利率為4%，市場組合必要收益率為9%。
要求：
(1)計算A股票預(yù)期收益率。
(2)計算證券組合預(yù)期收益率。
(3)計算證券組合β系數(shù)。
(4)利用資本資產(chǎn)定價模型，計算證券組合的風(fēng)險收益率和必要收益率，并據(jù)以判斷該證券組合是否值得投資。
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