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3、已知無風險利率為5%,市場組合的風險收益率為10%,某項資產(chǎn)的β系數(shù)為2,則下列說法正確的是（）。 該資產(chǎn)的風險小于市場風險 該資產(chǎn)的風險等于市場風險 該資產(chǎn)的必要收益率為15% 該資產(chǎn)所包含的系統(tǒng)性風險大于市場組合的風險 為什么選第4個？
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您好，β系數(shù)衡量的是系統(tǒng)風險,因此,選項A.B均不正確;該資產(chǎn)的必要收益率=5%+2x 10%= 25%,因此,選項C不正確。
[拓展] Rm與(Rm-Rf) 的區(qū)分Rm表示市場組合收益率、平均風險的必要收益率、市場組合的必要收益率。(Rm-Rf)稱為市場組臺的風險收益率、市場風險溢酬、 平均風險的風險收益率、股票市場的風險附加率等 ，反映市場作為整體對風險的平均容忍程度(或厭惡程度)。如果題目告訴的是后者就不需要減。
2023 04/02 09:29
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