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本量利的基本模型?

84785036| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/29 18:02
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李老師2
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
本量利模型是一種考慮未來(lái)收益率波動(dòng)【風(fēng)險(xiǎn)】和未來(lái)收益率期望值【收益】之間的折衷模型。它假設(shè)未來(lái)收益率服從正態(tài)分布,投資者的偏好以期望均值的形式表示,進(jìn)而通過(guò)衡量期望收益率和期望風(fēng)險(xiǎn)(即方差,又稱(chēng)“夏普比率”)來(lái)優(yōu)化投資組合。拓展知識(shí):本量利模型的夏普比率的計(jì)算公式為:夏普比率= (投資組合的年度報(bào)酬率- 無(wú)風(fēng)險(xiǎn)投資收益率) / (投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差),表達(dá)了單位風(fēng)險(xiǎn)(即標(biāo)準(zhǔn)差)可獲得的收益率增量。
2023 01/29 18:09
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