00:10:00
問題已解決
題六:方差均值的計算6.假設(shè)A股票收益率的概率分布情況如下收益率25%10%-5%概率0.30.40.3B股票的預(yù)期收益率為15%,標準差為20%,若A.B股票投資的價值比例為4:1.(6分)計算A股票的預(yù)期收益率和方差和標準差:計算AB股票組合的預(yù)期收益率;如果兩種股票的相關(guān)系數(shù)是0.8計算該組合預(yù)期收益率的標準差:
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，解答如下
A股票收益率=25%*0.3+10%*0.4-5%*0.3=10%
A股票標準差=（25%-10%）^2*0.3+（10%-10%）^2*0.4+（-5%-10%）^2*0.3=0.0135
標準差=（0.0135）^0.5=0.1162
2022 12/12 11:59
閱讀 96
描述你的問題，直接向老師提問
831
意見反饋
