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實(shí)務(wù)
問題已解決
2.某歐式看跌期權(quán)，當(dāng)前股票價(jià)格為48元，行權(quán)價(jià)格為50元。有效期為2年，每個(gè)步長(zhǎng)為1年，在每個(gè)單步二叉樹中股票價(jià)格或者按比率上升15%，或者按比率下降15%，無風(fēng)險(xiǎn)年利率為6%，請(qǐng)利用兩步二叉樹模型解決估值問題
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，稍等一下
2022 12/04 18:31
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