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問題已解決
老師您好，不理解組合個數越來越多的時候風險分散的越大甚至最后非系統(tǒng)風險都分散完了，這個和之前講的系數相關性有沒有什么聯系，因為兩個組合1是完全不能-1是最大程度抵消，那是不是組合增加時方差也就是風險也是越來越?。ǚ讲?和方差2離的越遠才可以組合多的情況下，慢慢分散），就是想問問相關性系數和這個組合越多分散越多什么關系
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同學您好，這里有幾個概念
1.方差代表了系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險
2.系數只表示兩個項目的相關程度，可以理解為同步程度
3.系數為1，表示完全同步，甲項目掙錢，乙項目跟著掙錢，系數為-1，表示完全不相關，甲項目掙錢，乙項目就塊錢
4.投資盡量多的項目，是可以分散風險的，但是只能把非系統(tǒng)風險無限壓低到0，系統(tǒng)風險不能分散
2022 11/26 22:44
王小龍老師 
2022 11/26 22:47
系數是兩個項目的時候，看同步程度。對風險的分散起到作用。
而項目足夠多的時候，可以理解為跟系數就沒啥關系了。
王小龍老師
2022 11/26 22:58
可以換個角度，比如打仗，兩個士兵沖鋒，那么我們要看這兩個士兵的默契程度（系數）。但是當士兵數量足夠多時，不用在乎默契程度，反正我方人多，也能贏。
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