問題已解決
單選題 1.【2019I】關于系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險,下列表述錯誤的是(?。? A.在資本資產(chǎn)定價模型中,β系數(shù)衡量的是投資組合的非系統(tǒng)風險 B.若證券組合中各證券收益率之間負相關,則該組合能分散非系統(tǒng)風險 C.證券市場的系統(tǒng)風險,不能通過證券組合予以消除 D.某公司新產(chǎn)品開發(fā)失敗的風險屬于非系統(tǒng)風險 2.【2020III】關于兩種證券組合的風險,下列表述正確的是(?。? A.若兩種證券收益率的相關系數(shù)為-1,該證券組合無法分散風險 B.若兩種證券收益率的相關系數(shù)為0,該證券組合能夠分散全部風險 C.若兩種證券收益率的相關系數(shù)為-0.5,該證券組合能夠分散部分風險 D.若兩種證券收益率的相關系數(shù)1,該證券組合能夠分散全部風險
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速問速答1、【正確答案】A
【答案解析】某資產(chǎn)的β系數(shù)表達的含義是該資產(chǎn)的系統(tǒng)風險相當于市場組合系統(tǒng)風險的倍數(shù),因此β系數(shù)衡量的是系統(tǒng)風險。
2、【正確答案】C
【答案解析】若兩種證券收益率的相關系數(shù)為1,表明它們的收益率變化方向和幅度完全相同,所以,該證券組合不能分散任何風險,選項D的說法不正確。只有在相關系數(shù)小于1的情況下,兩種證券構成的組合才能分散風險,在相關系數(shù)為-1時,能夠最大限度地分散風險,甚至能夠分散全部風險,所以,選項C的說法正確,選項A、B的說法不正確。
2023 02/22 10:03
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