00:10:00
問題已解決
老師，您好，我想下財管里問收益與風險的相關(guān)問題，當組合個數(shù)越來越多的時候，會分散風險直到系統(tǒng)風險，然后保持不變，那個相關(guān)程度系數(shù)在-1到1里，對我說的第一話有沒有關(guān)系，比如等于-1時候最大程度地分散了風險，是不是組合越多，而且必須個別方差越來越少，才能分散風險，這個組合越來越多和系數(shù)即相關(guān)程度有沒有關(guān)系
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答組合越多一般來說會越分散風險
2022 11/25 17:36
84784990 
2022 11/25 17:51
為什么呢？兩個投資組合之間有一個系數(shù)，-1時最大程度減少風險，好多不同市場組合可不可以理解成相關(guān)性一個比一個沒那么大了，總方差才越來越小嗎？系數(shù)是不是如10%，另一個是3%，然后系數(shù)是3%?10%，是這樣嗎？老師可否詳細解答一下，謝謝不懂，謝謝老師?
海貝老師 
2022 11/25 17:54
你可以理解越離散，收益率相關(guān)越小
84784990
2022 11/25 20:57
老師，您好，是方差相關(guān)越少還是收益率呀
84784990
2022 11/25 21:00
老師能不能解答下發(fā)的大段話里的問題，有很多地方不明白，謝謝?
海貝老師
2022 11/26 08:51
你可以從公式理解，分母是方差，說明方差越大，相關(guān)系數(shù)越小。
84784990
2022 11/26 09:02
老師，公式太復雜，看不懂，還是想了解，這里的系數(shù)還是指系數(shù)那里的公式，那和多個組合是什么關(guān)系呢
海貝老師
2022 11/26 09:25
多個組合的話方差就會更分散，系數(shù)會更小
84784990
2022 11/26 09:34
老師，您好，那如果下一個組合有大一些的方差呢？學到的課程說組合越來越多，沒有說方差要越來小，這個怎么理解呢，那個相關(guān)性的系數(shù)，比如一個是方差10%，另外一個是3%，系數(shù)是不是3%除以10%嘞
海貝老師
2022 11/26 10:33
不是，是按公式算，公式上面是期望，下面是方差
閱讀 388
描述你的問題，直接向老師提問
758
意見反饋
