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問(wèn)題已解決
某資產(chǎn)的必要收益率為R，β系數(shù)為1.5，市場(chǎng)收益率為10%，假設(shè)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率和系數(shù)不變，如果市場(chǎng)收益率為15%，則資產(chǎn)收益率為（ ） A. R+7.5% B. R+12.5% C. R+10% D. R+5%,老師請(qǐng)問(wèn)：這題沒(méi)有思路，不知道從哪開(kāi)始做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好同想
必要收益率R=無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率+β*（10%-無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率）=無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率+1.5（10%-無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率）=0.15-0.5無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率
無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率=0.3-2R
假設(shè)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率和系數(shù)不變，如果市場(chǎng)收益率為15%，
資產(chǎn)收益率=無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率+1.5（15%-無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率）=0.3-2R+1.5（0.15-0.3+2R）=R+7.5%
2022 07/18 09:36
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