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問題已解決
相關(guān)系數(shù)ρ=0，兩項資產(chǎn)的收益率不相關(guān)。都不相關(guān)了，這兩項資產(chǎn)組合怎么能分散非系統(tǒng)風(fēng)險？？？？？這道題該怎么理解？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
勤奮刻苦的同學(xué)，您好：
相關(guān)系數(shù)等于0，兩項資產(chǎn)之間確實不相關(guān)，但卻可以分散部分非系統(tǒng)風(fēng)險。只有當(dāng)相關(guān)系數(shù)等于1的時候，才不能分散任何風(fēng)險，相關(guān)系數(shù)越接近于-1，風(fēng)險分散效應(yīng)越大，所以相關(guān)系數(shù)等于零的時候，也是可以分散非系統(tǒng)風(fēng)險的。
每個努力學(xué)習(xí)的小天使都會有收獲的，加油！
2022 05/02 18:08
賀漢賓老師 
2022 05/02 18:08
僅供參考，純手打，希望可以幫到您，祝您生活愉快，工作順利，如滿意，請給予五星好評以便更好地進行服務(wù)，謝謝！
84785040 
2022 05/02 18:20
老師，相關(guān)系數(shù)ρ=0時，是如何分散非系統(tǒng)風(fēng)險的，想多理解深刻一些
賀漢賓老師
2022 05/02 18:24
只要不是等于1就可以分散，
賀漢賓老師
2022 05/02 18:24
資產(chǎn)組合中，只要相關(guān)系數(shù)＜1時（不是=1），無論相關(guān)系數(shù)=-1、相關(guān)系數(shù)=0時，都是可以分散非系統(tǒng)風(fēng)險
賀漢賓老師
2022 05/02 18:25
舉個例子，有2項資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，其中一個是股票，另一個是無風(fēng)險資產(chǎn)，它倆之間的相關(guān)系數(shù)為0，組合的風(fēng)險等于股票資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差*股票資產(chǎn)比重
84785040
2022 05/02 18:31
噢～～嗦嘎～懂了懂了。老師耐心好好
賀漢賓老師
2022 05/02 18:34
希望可以幫到您，祝您生活愉快，工作順利，如滿意，請給予五星好評啦哈哈
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