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一個(gè)債券組合由三種半年付息的債券構(gòu)成如下表： 1.計(jì)算該債券組合的久期； 2.計(jì)算該債券組合的修正久期。
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2022 04/28 17:12
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債券面值100元，票面利率8%（半年付息一次），債券剩余的到期期限為6年。假定債券收益率為10%（連續(xù)復(fù)利），①請(qǐng)計(jì)算該債券的理論價(jià)格，②計(jì)算這支債券的麥考利久期與凸性測(cè)度。③如果10%的債券收益率按半年計(jì)復(fù)利，那么請(qǐng)計(jì)算這支債券的修正久期與修正凸性測(cè)度。假定零息利率曲線是平坦的。
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債券面值100元，票面利率8%（半年付息一次），債券剩余的到期期限為31年。假定債券收益率為10%（連續(xù)復(fù)利），①請(qǐng)計(jì)算該債券的理論價(jià)格；②請(qǐng)計(jì)算這支債券的麥考利久期與凸性測(cè)度。③如果10%的債券收益率按半年計(jì)復(fù)利，那么請(qǐng)計(jì)算這支債券的修正久期。假定零息利率曲線是平坦的。
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1有一面值為1000元的債券，票面利率為8%，每年支付一次利息，5年到期若當(dāng)前市場(chǎng)利率為8%，則該債券的交易價(jià)格為多少?若買入后，市場(chǎng)利率上升到10%，計(jì)算該債券的久期和凸性，及基于久期和凸性的債券價(jià)值的變化值分別是多少?
2.某債券組合中共包含兩種債券，其久期分別為5年和9年，如果此債券組合的久期為7年，則兩種債券在債券組合中的比重分別是多少?
3有一張到期期限為10年的零息債券，假設(shè)10年期即期利率為12%，利率的波動(dòng)性為08%，則該債券價(jià)格的波動(dòng)率為多少?
5.某投資組合共包含三種資產(chǎn)ABC其初始價(jià)格分別為8元10元和12元，數(shù)量分別為100100200假設(shè)資產(chǎn)的價(jià)格隨著市場(chǎng)環(huán)境的變化未來漲、跌和保持不變的概率均為(0.20305)資產(chǎn)ABC相應(yīng)的資產(chǎn)價(jià)格分別為(9758)(10.29.910和(1410812)試計(jì)算:(1)三種資產(chǎn)各自的預(yù)期收益率和標(biāo)準(zhǔn)差;
(2)若已知Pa8=02，Pc=08Psc=-0.5，則該投資組合的預(yù)期收益
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假如持有一種面值為5000元的債券
（1）期限為五年，年利率為10％，收益率為13%的久期為多少
（2）其修正的久期為多少
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若一個(gè)面值100元，票息率為8%（半年付息一次)，到期期限為2年的債券收益率為6%，為其定價(jià)，并計(jì)算其久期。若同類債券市場(chǎng)收益率下降為5.8%，該債券應(yīng)價(jià)格幾何？
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