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債券面值100元，票面利率8%（半年付息一次），債券剩余的到期期限為31年。假定債券收益率為10%（連續(xù)復(fù)利），①請(qǐng)計(jì)算該債券的理論價(jià)格；②請(qǐng)計(jì)算這支債券的麥考利久期與凸性測(cè)度。③如果10%的債券收益率按半年計(jì)復(fù)利，那么請(qǐng)計(jì)算這支債券的修正久期。假定零息利率曲線是平坦的。
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1，理論價(jià)格 100*（P/F,5%,68）+100*8%/4*(P/A,5%,68)
2，久期 1的結(jié)果/10.25%
凸性測(cè)度 1的結(jié)果/100*（68-1）
3，修證久期 1的結(jié)果/10.25%*（68-1）
公式 字母 有點(diǎn)復(fù)雜，沒辦法 給你列式子，你參考一下簡化處理。
2020 12/03 21:34
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