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問(wèn)題已解決
當(dāng)相關(guān)系數(shù)小于1時(shí)，證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)小于組合中各項(xiàng)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)平均數(shù)——老師這句話不理解，請(qǐng)給解析一下吧？謝謝
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您好，因?yàn)橥顿Y組合可以分散風(fēng)險(xiǎn)。投資組合的風(fēng)險(xiǎn)小于等于各單項(xiàng)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)平均數(shù)，只要相關(guān)系數(shù)小于1，組合風(fēng)險(xiǎn)就會(huì)小于各單項(xiàng)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)平均數(shù)。
2022 04/25 16:13
84784949 
2022 04/25 16:19
相關(guān)系數(shù)為0時(shí)，是不相等呢？
小穎老師 
2022 04/25 16:27
不是相等的哦，兩種證券報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)等于0，則一個(gè)證券報(bào)酬率上升或下降，另一個(gè)證券報(bào)酬率隨機(jī)上升或下降，兩者缺乏相關(guān)性。但即使是用這兩個(gè)缺乏相關(guān)性的證券構(gòu)成一個(gè)投資組合，還是有風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)的。相關(guān)系數(shù)越接近于＋1（完全正相關(guān)），風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)越弱；正相關(guān)時(shí)，相關(guān)系數(shù)絕對(duì)值越大，風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)越弱。相關(guān)系數(shù)越接近于－1（完全負(fù)相關(guān)），風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)越強(qiáng)；負(fù)相關(guān)時(shí)，相關(guān)系數(shù)絕對(duì)值越大，風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)越強(qiáng)。
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