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問題已解決
證券的風險包括系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險兩種，對于證券組合的整體風險來說，只有在證券之間彼此完全正相關即相關系數(shù)為1時，組合的風險才等于組合中各個證券風險的加權平均數(shù)。 如果不為1計算是什么
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答同學你好，具體計算方法如圖
2022 07/01 17:07
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老師您好
這個不理解什么意思
【判斷題】78.相關系數(shù)小于1時，證券組合風險的大小，等于組合中各個證券風險的加權平均數(shù)。（ ）
【答案】×
【解析】只有在證券之間的相關系數(shù)為1時，組合的風險才等于組合中各個證券風險的加權平均數(shù)；如果相關系數(shù)小于1，那么證券組合的風險就小于組合中各個證券風險的加權平均數(shù)。
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單選題
1.【2019I】關于系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險，下列表述錯誤的是（?。?。
A.在資本資產(chǎn)定價模型中，β系數(shù)衡量的是投資組合的非系統(tǒng)風險
B.若證券組合中各證券收益率之間負相關，則該組合能分散非系統(tǒng)風險
C.證券市場的系統(tǒng)風險，不能通過證券組合予以消除
D.某公司新產(chǎn)品開發(fā)失敗的風險屬于非系統(tǒng)風險
2.【2020III】關于兩種證券組合的風險，下列表述正確的是（?。?
A.若兩種證券收益率的相關系數(shù)為－1，該證券組合無法分散風險
B.若兩種證券收益率的相關系數(shù)為0，該證券組合能夠分散全部風險
C.若兩種證券收益率的相關系數(shù)為－0.5，該證券組合能夠分散部分風險
D.若兩種證券收益率的相關系數(shù)1，該證券組合能夠分散全部風險
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老師好，請問下面的總結是對的嗎：證券組合可以降低非系統(tǒng)風險，而市場組合風險就是系統(tǒng)風險，所以說，證券組合風險和市場組合風險是兩碼事
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關于系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險，下列表述錯誤的是()
A.
證券市場的系統(tǒng)風險不能通過證券組合予以消除
B.
若證券組合中各證券收益率之間負相關，則該組合能分散非系統(tǒng)風險
C.
在資本資產(chǎn)定價模型中，β系數(shù)衡量的是投資組合的非系統(tǒng)風險
D.
某公司新產(chǎn)品開發(fā)失敗的風險屬于非系統(tǒng)風險
b選項為什么是對的
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相關系數(shù)小于1時，證券組合風險的大小，等于組合中各個證券風險的加權平均數(shù)。這個怎么去理解
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