問題已解決
3. 已知無風險利率為5%,市場組合的風險收益率為10%,某項資產(chǎn)的β系數(shù)為2,則下列說法正確的是( ) A.該資產(chǎn)的風險小于市場風險 B.該資產(chǎn)的風險等于市場風險 C.該資產(chǎn)的必要收益率為15% D.該資產(chǎn)所包含的系統(tǒng)風險大于市場組合的風險 提問 題目筆記 糾錯 隱藏答案 收藏 D 未作答 β系數(shù)衡量的是系統(tǒng)風險,因此,選項 A.B均不正確;該資產(chǎn)的必要收益率=5%+2×10%=25%,因此,選項C不正確。(ps:市場組合的風險收益率是指(Rm-Rf)與市場組合收益率Rm不是一個意思。) 老師請問:這道題,A,B啥意思。答案說β系數(shù)衡量系統(tǒng)風險。
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速問速答同學您好
β是指的系統(tǒng)風險,我們認為非系統(tǒng)風險可以通過投資組合來抵消掉,剩下的系統(tǒng)風險用β來衡量。
2022 04/25 09:45
84784954
2022 04/25 09:48
A,B 意思是資產(chǎn)風險小于市場,等于市場 可以分散掉的,對嗎?
王曉老師
2022 04/25 09:49
同學您好
β只能看出來系統(tǒng)風險,我們不知道非系統(tǒng)風險怎么樣,AB說的風險指總風險,我們無法判斷的。
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