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已知無風(fēng)險利率為5%,市場組合的風(fēng)險收益率為10%,某項資產(chǎn)的β系數(shù)為2,則下列說法正確的是( ) β系數(shù)衡量的是系統(tǒng)風(fēng)險,因此,選項 A.B均不正確;該資產(chǎn)的必要收益率=5%+2×10%=25%,因此,選項C不正確。（ps：市場組合的風(fēng)險收益率是指(Rm-Rf)與市場組合收益率Rm不是一個意思。）老師，這個題我看了答案不明白，特別是括號里的解答
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)你好：
資本資產(chǎn)定價模型=無風(fēng)險收益率+貝塔系數(shù)*（市場組合收益率-無風(fēng)險收益率）
=Rf+貝塔系數(shù)*（Rm-Rf）
（Rm-Rf）=市場組合的風(fēng)險收益率
2020 10/29 11:47
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