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對于歐式看跌期權(quán)，股價(jià)波動(dòng)率的影響應(yīng)該都是正向把？那波動(dòng)越大，價(jià)值越低如何理解呢？
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這個(gè)波動(dòng)率越大的話，它的凈現(xiàn)值就越小，所以說價(jià)值也就越低。
2022 04/12 08:51
84785029 
2022 04/12 10:02
波動(dòng)率是同向變動(dòng)啦，對于看跌期權(quán)就是波動(dòng)越大價(jià)值越低，對于看漲期權(quán)就是波動(dòng)越大價(jià)值越大？可以這么理解嗎？
陳詩晗老師 
2022 04/12 10:04
對的，理解正確的哈
84785029
2022 04/12 10:21
那對于股票市價(jià)，看漲期權(quán)的市價(jià)越高價(jià)值越高，看跌期權(quán)因?yàn)槭欠聪蜃儎?dòng)，市價(jià)越高，價(jià)值就越高嗎？好變扭哦。
陳詩晗老師
2022 04/12 10:23
對的，這里是這樣的
84785029
2022 04/12 15:34
不對呀，。對于看跌期權(quán)市價(jià)越高價(jià)值應(yīng)該越低把
陳詩晗老師
2022 04/12 15:40
當(dāng)你的價(jià)格越高的話，你的看漲期權(quán)它的價(jià)值越高，看跌細(xì)菌它就沒有價(jià)值，所以說是越低。
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