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麻煩老師解答，謝謝！單選題:假設(shè)A 證券的標(biāo)準(zhǔn)離差是12 %,B證券的標(biāo)準(zhǔn)離差是20%, A、B證券之間的預(yù)期相關(guān)系數(shù)為0.2,在投資組合中A占的比例為80%,B占的比例為20 %,則A.B投資組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)離差為()。 10.12% 12% 16% 13.6%
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2021 10/06 21:14
家權(quán)老師 
2021 10/06 21:38
投資組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)離差為
=(0.8*0.2*1.0*0.12^2%2b2*0.8*0.2*0.2*0.2*0.12%2b0.8*0.2*1.0*0.2^2)^0.5=10.12%
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