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老師，資產(chǎn)組合收益率受資產(chǎn)組合內(nèi)資產(chǎn)相關(guān)性的影響，對嗎？謝謝！
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不對，相關(guān)性影響風險（組合標準差），不影響組合收益率
2021 09/08 20:45
84785030 
2021 09/08 20:51
1.那影響方差么？標準差是方差開平方得出的，也影響方差吧，2.也就是離散程度會影響。3.資產(chǎn)組合收益率指的是方差吧？4.資產(chǎn)組合收益率方差=標準差*權(quán)重+2權(quán)重*標準差*收益率相關(guān)系數(shù)。從公式看，是影響的啊。
陳橙老師 
2021 09/08 21:05
影響方差，組合收益率不是方差
陳橙老師
2021 09/08 21:07
組合收益率是各個資產(chǎn)收益率的加權(quán)平均
84785030
2021 09/08 21:09
明白了，收益率與各期數(shù)據(jù)無關(guān)，收益率相當于期望值，對吧
84785030
2021 09/08 21:14
但是他會影響兩項資產(chǎn)組合收益率的方差吧？
陳橙老師
2021 09/08 22:51
收益率是報酬率，風險是收益率的離散程度，可以用方差和標準差衡量
陳橙老師
2021 09/08 22:53
相關(guān)系數(shù)影響風險，自然影響標準差和方差，完全負相關(guān)，風險分散效應最大
84785030
2021 09/08 23:41
哦，我是說，也會影響預期收益率的方差吧？
陳橙老師
2021 09/08 23:42
會影響方差，標準差
84785030
2021 09/08 23:43
預期收益率的方差和您說的方差不是一個吧？
陳橙老師
2021 09/08 23:44
相關(guān)系數(shù)和風險有關(guān)。你說的那個方差都涵蓋在里面
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