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兩期二叉樹，上行概率怎么計算？第一次和第二次P是一樣的？
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同學你好！上行概率有兩種計算方法：
1，假設股票不派發(fā)紅利，股票價格的上升百分比就是股票投資的報酬率。
無風險利率=上行概率×股價上升百分比+下行概率×（-股價下降百分比）
2，上行概率=（1+r-d）/（u-d）
下行概率=（u-1-r）/（u-d）
U:上行乘數(shù)=1+上升百分比
d:下行乘數(shù)=1-下降百分比
第一次和第二次P是一樣的
2021 07/29 09:59
84784961 
2021 07/29 10:01
2，上行概率=（1+r-d）/（u-d）
下行概率=（u-1-r）/（u-d）
U:上行乘數(shù)=1+上升百分比
d:下行乘數(shù)=1-下降百分比
兩期二叉樹也是這個公式？
四季老師 
2021 07/29 10:09
對的同學，兩期二叉樹就是這個公式，而且兩期二叉樹可以說是專門用這個公式的。兩期二叉樹就是靠2這個公式求上行概率
84784961
2021 07/29 10:14
多期二叉樹應該不會考吧？
四季老師
2021 07/29 10:20
同學你好！
財管最近五年都沒有考過二叉樹模型，就算考最多也只考兩期的，不會考多期的，不**分擔心哦
84784961
2021 07/29 10:35
那就好，我還想著要不要記那個多期二叉樹那個公式呢，太復雜
四季老師
2021 07/29 10:38
第七章主要以選擇題形式出現(xiàn)，考的一般是期權平價定理，四種投資策略那些，即使考主觀題，也大部分考保護性看跌等那四種，而且第七章分值占比是特別高
84784961
2021 07/29 10:42
特別高？是不是寫錯了？
四季老師
2021 07/29 10:49
不好意思同學，寫錯了， 第七章占的分值不是特別高。
抱歉哈
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