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兩項資產的收益率之間的存在關系，是不是相關系數(shù)p，這個收益率之間的相關系數(shù)跟之前的風險收益風險的相關系數(shù)是不是兩個概念。
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只有在衡量風險就是協(xié)方差的時候，才會考慮相關系數(shù)，收益是不考慮。
2021 06/16 08:44
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當相關系數(shù)=0時，是不是表示能分散風險，只是兩項資產的收益率變化不相關
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收益率的相關系數(shù)，和單項資產的風險系數(shù)（貝塔系數(shù)），這兩個系數(shù)分別是什么時候用到的，是不是相關系數(shù)是兩項資產得時候用到，而貝塔系數(shù)是多項資產的時候用到
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相關系數(shù)ρ=0,表明兩項資產收益率不相關，證券給合收益率就是它們的加權平方對嗎？是怎樣分散風險的？
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請問：“資產收益率之間的相關系數(shù)只影響資產組合的方差或標準差，即只影響資產組合的風險，但對資產組合的預期收益率沒有影響?！迸c“相關系數(shù)衡量兩項資產收益率之間的相關程度，不反映風險”這兩句話自相矛盾，如何理解這兩句話呢？
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我特別不理解什么叫兩項資產收益率的相關系數(shù)？其次是，-1<=相關系數(shù)<=1這個是有什么關系和變化跟風險有什么關系呢，我可以這樣認為嗎如兩項資產收益率當相關系數(shù)為1時候是同向變化，為-1是方向變化，反向可以減少風險，同向不可以，但是不理解0＜相關系數(shù)＞0這個是什么呢？
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