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請問：“資產(chǎn)收益率之間的相關(guān)系數(shù)只影響資產(chǎn)組合的方差或標(biāo)準(zhǔn)差，即只影響資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)，但對(duì)資產(chǎn)組合的預(yù)期收益率沒有影響。”與“相關(guān)系數(shù)衡量兩項(xiàng)資產(chǎn)收益率之間的相關(guān)程度，不反映風(fēng)險(xiǎn)”這兩句話自相矛盾，如何理解這兩句話呢？
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這個(gè)相關(guān)系數(shù)只是反映各資產(chǎn)之間風(fēng)險(xiǎn)的抵消程度，他并不反映風(fēng)險(xiǎn)并不矛盾。風(fēng)險(xiǎn)是通過那個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差方差來進(jìn)行反應(yīng)的。
2021 03/27 23:14
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