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某投資組合的風(fēng)險收益率為10%，市場組合的平均收益率為12%，無風(fēng)險收益率為8%，則該投資組合的β系數(shù)為多少？ 老師，這個市場組合的平均收益率是不是必要報酬率
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計算過程如下
β=10%/（12%-8%）=2.5
一般我們假定市場有效，市場組合的平均收益率是必要報酬率
2020 08/25 10:38
84785009 
2020 08/25 10:57
R=無風(fēng)險收益率＋風(fēng)險收益率，根據(jù)資本資產(chǎn)定價模型公式得出:12%=8%+β（12%-8%），我是不是哪里理解錯了老師
Lyle 
2020 08/25 11:39
10%是風(fēng)險收益率，不是總的收益率，不包括無風(fēng)險收益率
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