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老師，這個(gè)1.5為什么就是貝塔系數(shù)
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同學(xué)，β系數(shù)是一種風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)，用來衡量個(gè)別股票或股票基金相對于整個(gè)股市的價(jià)格波動(dòng)情況，是個(gè)股風(fēng)險(xiǎn)收益率與市場風(fēng)險(xiǎn)收益率之比。本題未告知市場風(fēng)險(xiǎn)收益率，參照甲證券的風(fēng)險(xiǎn)收益率，計(jì)算得出乙證券的風(fēng)險(xiǎn)收益率是甲的1.5倍，貝塔系數(shù)為1.5
2020 08/22 21:01
84785013 
2020 08/23 06:58
還是不太理解，甲證券也可以算是市場風(fēng)險(xiǎn)收益率嗎
文靜老師 
2020 08/23 07:06
根據(jù)題目已知條件需要這樣考慮，同學(xué)，否則做不出來。β系數(shù)應(yīng)該用乙證券的風(fēng)險(xiǎn)收益率/市場風(fēng)險(xiǎn)收益率。
84785013
2020 08/23 08:06
β系數(shù)也可以用甲證券的風(fēng)險(xiǎn)收益率/市場風(fēng)險(xiǎn)收益率。，然后市場風(fēng)險(xiǎn)收益率等于甲風(fēng)險(xiǎn)收益率乘以他自己貝塔系數(shù)，現(xiàn)在已是1.5倍那就是
84785013
2020 08/23 08:07
我好像大概知道應(yīng)該這個(gè)市場風(fēng)險(xiǎn)收益率可以用甲來表示，應(yīng)該有關(guān)系式
文靜老師
2020 08/23 09:08
是的，同學(xué)，本題甲的β系數(shù)是1，甲的風(fēng)險(xiǎn)收益率可以替代市場風(fēng)險(xiǎn)收益率
文靜老師
2020 08/23 09:17
同學(xué)，這題只能使用非常規(guī)思路解答，沒有用到市場組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率(可以認(rèn)為甲的貝塔系數(shù)為1)，利用甲、乙兩只證券風(fēng)險(xiǎn)收益率之間的關(guān)系來計(jì)算。
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