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老師，市場(chǎng)組合恒等于1對(duì)嗎
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許老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師
這個(gè)的話 是正確的哦
2020 07/07 09:50
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老師為什么市場(chǎng)組合貝塔值恒等于1
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請(qǐng)問一下，已知資產(chǎn)組合貝塔值和市場(chǎng)組合風(fēng)險(xiǎn)，為什么資產(chǎn)組合系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)等于貝塔平方*市場(chǎng)組合的方差
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請(qǐng)問D如果改成 若投資組合的β值等于0，表明該組合沒有市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)嗎
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某投資者做了某種資產(chǎn)的投資組合，經(jīng)過技術(shù)分析發(fā)現(xiàn)該組合的β系數(shù)等于1，這說明（ ）
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B.該投資組合應(yīng)該得到與資本市場(chǎng)相同的預(yù)期收益率；
C.該投資組合的必要報(bào)酬率應(yīng)比無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率高出1倍；
D.該投資組合的必要報(bào)酬率等于無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率的1倍。
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市場(chǎng)組合的貝塔系數(shù)為1，是不是以市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)就是市場(chǎng)平均風(fēng)險(xiǎn)，作為后期衡量風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)基準(zhǔn)值
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