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金融期權(quán)估值，為什么要建立在無(wú)套利理論上？

84784947| 提問(wèn)時(shí)間：2020 06/13 18:35
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venus老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
期權(quán)定價(jià)模型主要是基于無(wú)套利均衡定價(jià)理論，基本思想是指如果市場(chǎng)上存在無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的套利機(jī)會(huì)，那么市場(chǎng)處于不均衡狀態(tài)，套利的力量會(huì)推動(dòng)市場(chǎng)重新均衡，而套利機(jī)會(huì)消除后的均衡價(jià)格即是市場(chǎng)的真實(shí)價(jià)格。
2020 06/13 23:01
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