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老師您好，注會財管 股票期權怎么套利，當期權價小于市價時，買期權，賣股票，貸出資金么？ 當期權價大于市價時，賣期權，買股票，借入資金么？
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1，期權市場價格小于價值，夠買期權，多余資金借出
2，期權市場價格大于價值，借入資金，購買股票
2022 05/19 00:08
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老師就是保護性看跌那個期權，他是買入一股股票的同時再買入一股，該股票的看跌期權，就是他按照市場價買這個期權，然后按照執(zhí)行價再賣出這個期權，我可以這樣理解唄。
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財管賈老師，期權價值評估一章。
1、復制原理，是構建一個借款+購買股票的投資組合，使組合的收入等于期權收入，投資組合的構建成本，即是期權的價值。這里有一點不理解，構建一個純粹利用自有資金購買股票的單項投資，不是也可以實現(xiàn)，為什么一定要有借款？
2、關于套利，當看漲期權市價高于了價值，是賣出期權的同時，又買入股票。這里賣出不就實現(xiàn)了套利？為什么還要同時買入股票? 能否舉一個實例，有具體化的數(shù)字，幫助理解。
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甲公司股票當前市價33元，以該股票為標的資產(chǎn)的歐式看漲期權和歐式看跌期權，每份看漲期權可買入1股股票，每份看跌期權可賣出1股股票，看漲期權每份市場價格5元，看跌期權每份市場價格4元，執(zhí)行價格均為30元，到期日相同，如果到期日股票價格為32元，則拋補性看漲期權的凈損益是（）元。我的解題思路是：買股票收益32-33元=-1元，賣看漲期權收益5元，組合凈收益=4元，但為什么答案是2元，股票收益用執(zhí)行價而不是用到期價呢？
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老師好，注會財管期權價值那一章，假如我買入一份股票期權，5塊錢，那這個期權價格就是5塊錢對吧。后面又講到期權價值就是期權價格，等于內(nèi)在價值+時間溢價。我就不太明白了
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老師，這個題目說每份看跌期權可以賣出1份股票，然后小王買了1000份看跌期權，這到底是買還是賣呀？如何去計算啊
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