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銀行中級考試《風(fēng)險管理》每日一練：市場風(fēng)險壓力測試（2023.01.14）
樂觀的人能重整旗鼓東山再起，悲觀的人往往缺乏自信一敗涂地！正保會計網(wǎng)校為您提供銀行中級考試每日一練免費練習(xí)，希望對您備考銀行中級有幫助！以下是銀行中級考試《風(fēng)險管理》每日一練，快來練習(xí)吧~
單選題
計量市場風(fēng)險時，計量VaR值時通常需要采用壓力測試進(jìn)行補充，因為（?。?。
A、VaR值只在99%的置信區(qū)間內(nèi)有效
B、壓力測試提供一般市場情形下精確的損失水平
C、壓力測試通常計量正常市場情況下所能承受的風(fēng)險損失
D、VaR值反映一定置信區(qū)間內(nèi)的最大損失，但沒有說明極端損失
查看答案解析
【答案】
D 【解析】
本題考查市場風(fēng)險壓力測試。市場風(fēng)險壓力測試主要目標(biāo)在于彌補VaR模型缺陷和強化風(fēng)險管理。VaR模型缺陷主要表現(xiàn)在兩方面：一是VaR不能反映極端情況下非正常市場中的損害程度，需要通過壓力測試方法彌補VaR方法的缺陷；二是在壓力情況下，風(fēng)險因子的相關(guān)性可能發(fā)生改變，壓力測試能捕捉壓力狀態(tài)下風(fēng)險因子相關(guān)性發(fā)生改變的現(xiàn)象，反映極端事件的風(fēng)險暴露。參見教材P398。
銀行中級考試：每日一練《銀行法律法規(guī)》（01.14）
銀行中級考試每日一練題目都是網(wǎng)校老師精心整理的，每一道題都會有相應(yīng)知識點的考查，并提供答案解析，建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專業(yè)點評，每周根據(jù)大家的測試結(jié)果，對于正確率較低的題目進(jìn)行一下點評，以幫助大家理解。祝大家考試順利！
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