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知識點(diǎn):
計(jì)算器
VaR值只在99%的置信區(qū)間內(nèi)有效
壓力測試提供一般市場情形下精確的損失水平
壓力測試通常計(jì)量正常市場情況下所能承受的風(fēng)險(xiǎn)損失
VaR值反映一定置信區(qū)間內(nèi)的最大損失,但沒有說明極端損失
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