新用戶掃碼下載
掃碼下載APP
及時接收最新考試資訊及
備考信息
2015銀行從業(yè)資格考試《風險管理》知識點：壓力測試監(jiān)管要求
備戰(zhàn)2015年銀行從業(yè)資格考試，正保會計網校為廣大學員準備了相關的復習資料，希望對您備考有所幫助，祝您在網校學習愉快！
1.治理方面的要求
2.組織實施方面的要求
?。╨）商業(yè)銀行應在內部資本充足評估程序框架下建立全面的、審慎的、前瞻性的資本充足率壓力測試工作機制，通過以定量分析為主的方法測算在某些不利情景下可能發(fā)生的損失及風險資產的變化，以評估對銀行整體層面資本充足水平的影響。
?。?）商業(yè)銀行應建立經董事會或其授權委員會批準的壓力測試政策，確保壓力測試工作的全面性、規(guī)范性和有效性，并有效融入資本規(guī)劃、資本應急預案等風險管理和資本管理體系中。
3.覆蓋范圍方面的要求
（1）資本充足率壓力測試應覆蓋全行范圍內的實質性風險，包括但不限于信用風險、市場風險、操作風險、銀行賬戶利率風險、流動性風險、集中度風險等。
?。?）資本充足率壓力測試應涵蓋商業(yè)銀行表內外風險暴露的主要資產組合，包括但不限于對公信貸組合、零售信貸組合、債券投資組合、買入返售資產、股權投資組合、金融衍生品組合、資產證券化組合及表外業(yè)務等。
?。?）商業(yè)銀行應結合自身風險狀況，采用定量或者非定量的方法評估特定風險領域在壓力情景下的損失情況，并將特定風險領域的壓力測試結果納入到整體資本充足率壓力測試中。
?。?）商業(yè)銀行應逐步建立完善的資本充足率壓力測試系統(tǒng)，能夠實施整體的壓力測試，也能實施特定風險的專項壓力測試。
4.方法論方面的要求
?。?）商業(yè)銀行應合理設計輕度、中度、重度等不同嚴重程度的壓力情景。根據測試目的的需要，可以選擇單因素壓力變量，構建單一的情景假設，評估單一事件對資本充足率的影響，也可以選擇多因素壓力變量，構建綜合性的情景假設，分析、評估系統(tǒng)性風險對銀行資本承壓能力的影響。
?。?）商業(yè)銀行可根據自身的業(yè)務特點、風險狀況和管理水平，自主選擇使用相應復雜程度的壓力測試方法論。商業(yè)銀行所選擇的壓力測試方法論應確保所設計情景能有效傳導至各類實質風險，壓力情景下各類風險間傳導效應能有效加總。
5.應用和報告方面的要求
?。?）資本充足率壓力測試分為定期壓力測試和不定期壓力測試。原則上，定期壓力測試至少一年一次。不定期壓力測試視經濟金融形勢、監(jiān)管需要或銀行自身判斷適時進行。
?。?）商業(yè)銀行應根據定期和不定期壓力測試工作編制資本充足率壓力測試報告，報告內容包括但不限于測試目的、情景設定、測試方法、測試結論、相關風險點分析、應急處理措施和其他改進措施等。
?。?）商業(yè)銀行應根據資本充足率壓力測試工作評估銀行所面臨的潛在不利影響及對應所需持有的附加資本。
學員討論（0）
相關資訊
免費資料下載
- 思維導圖
- 學習計劃
- 銀行從業(yè)
高頻考點 - 報考指南
- 科目特點、備考建議
- 習題精選
新用戶掃碼下載
京公網安備 11010802044457號
