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銀行從業(yè)資格考試《風險管理》第二章第一節(jié)商業(yè)銀行風險管理環(huán)境十五
正保會計網(wǎng)校為了幫助廣大考生充分備考，整理了銀行從業(yè)資格考試知識點供大家參考，希望對廣大考生有所幫助，祝大家學習愉快，夢想成真！
第二章 商業(yè)銀行風險管理基本架構
2.1 商業(yè)銀行風險管理環(huán)境
常見的定性描述有：達到或超過目標信用級別、確保資本充足、對壓力事件保持較低的風險暴露、維持現(xiàn)有的紅利水平、滿足監(jiān)管要求和期望等。定量指標通常包括資本類指標、收益類指標、風險類指標及零容忍度類指標。資本類指標反映銀行希望維持償付能力、維持持續(xù)經營能力的資本水平，主要有：一級資本充足率、核心一級資本充足率等；收益類指標反映銀行收益水平，主要有：收益波動、經風險調整后收益、每股收益增長率等；風險類指標一般包括信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險以及聲譽風險等各類型風險指標，反映銀行對不同風險可以接受的水平或程度；零容忍度類指標反映了銀行對某些經營活動范圍或風險類型的接受程度為零。
風險偏好指標選取需要體現(xiàn)全面性和重要性。全面性是指指標設置要反映銀行主要利益相關者的期望，并覆蓋銀行經營中面臨的主要風險。重要性是指風險偏好重在明確需長期堅持的重要目標、方向，重點突出核心指標、關鍵指標。
風險偏好指標值的確定要體現(xiàn)穩(wěn)定性和合規(guī)性原則。一是穩(wěn)定性原則。風險偏好指標是銀行經營管理中的關鍵核心指標，指標值應保持相對穩(wěn)定，不宜頻繁調整，以保證銀行業(yè)務的平穩(wěn)發(fā)展。二是合規(guī)性原則。銀行的外部利益相關者中，監(jiān)管機構對銀行有明確的監(jiān)管要求，風險偏好至少不能突破監(jiān)管機構的要求，因此在風險偏好指標取值方面，銀行可以根據(jù)實際情況將監(jiān)管標準作為目標值的下限或上限。
建立有效的風險偏好框架并不是一蹴而就的，是一個逐步完善的過程。從我國商業(yè)銀行建設情況來看，雖然大型商業(yè)銀行基本從定性和定量的角度對風險偏好進行了闡述，但由于受限于數(shù)據(jù)支持、計量模型的不足，各行主要是借鑒監(jiān)管要求，設定一些整體層面、綜合性較強的指標，具體指標值的設定一般以最低監(jiān)管要求為基礎，參考同業(yè)水平設定。此外，將風險偏好分解落實到業(yè)務部門和分支機構，對于大部分商業(yè)銀行也仍是一項艱巨的挑戰(zhàn)。從國際商業(yè)銀行建設情況來看，國際金融協(xié)會的調研報告顯示僅26%的機構將風險偏好真正落實到業(yè)務條線，37%的機構能將風險偏好與日常決策相聯(lián)系。
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