下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)模型β系數(shù)的表述中，正確的有?

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來(lái)源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校編輯：白茶清歡 2019/01/08 10:21:14　字體：大小

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【例題·多選題】（2009年）下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)模型β系數(shù)的表述中，正確的有（?。?/p>

A.β系數(shù)可以為負(fù)數(shù)

B.β系數(shù)是影響證券報(bào)酬率的唯一因素

C.β系數(shù)反映的是證券的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

D.投資組合的β系數(shù)一定會(huì)比組合中任一單只證券的β系數(shù)低

『正確答案』AC

『答案解析』根據(jù)β系數(shù)的計(jì)算公式，β系數(shù)符號(hào)取決于相關(guān)系數(shù)符號(hào)，相關(guān)系數(shù)在-1至＋1之間取值，選項(xiàng)A正確；根據(jù)資本資產(chǎn)定價(jià)模型，影響證券報(bào)酬率的因素包括無(wú)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率、市場(chǎng)組合平均報(bào)酬率和貝塔系數(shù)，選項(xiàng)B錯(cuò)誤；β系數(shù)反映的是證券的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，選項(xiàng)C正確；投資組合的β系數(shù)等于各單項(xiàng)資產(chǎn)的β系數(shù)的加權(quán)平均數(shù)，即組合β系數(shù)會(huì)在最高和最低β系數(shù)之間，選項(xiàng)D錯(cuò)誤。

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