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下列關于兩項資產組合風險分散情況的說法中，錯誤的是（ ）
【單選題】下列關于兩項資產組合風險分散情況的說法中，錯誤的是（?。?。
A、當收益率相關系數(shù)為0時，不能分散任何風險
B、當收益率相關系數(shù)在0～1之間時，相關系數(shù)越大風險分散效果越小
C、當收益率相關系數(shù)在－1～0之間時，相關系數(shù)越大風險分散效果越小
D、當收益率相關系數(shù)為－1時，能夠最大程度地降低風險
【正確答案】：A
【解析】：只要收益率相關系數(shù)不為1，都是可以分散風險的。選項A不正確。
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