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關于資本資產(chǎn)定價模型的下列說法中，不正確的是（ ）。
【單選題】關于資本資產(chǎn)定價模型的下列說法中，不正確的是（?。?。
A、如果市場風險溢酬提高，則所有資產(chǎn)的風險收益率都會提高，并且提高的數(shù)值相同
B、如果無風險收益率提高，則所有資產(chǎn)的必要收益率都會提高，并且提高的數(shù)值相同
C、對風險的平均容忍程度越低，市場風險溢酬越大
D、如果某資產(chǎn)的β＝1，則該資產(chǎn)的必要收益率＝市場平均收益率
【正確答案】：A
【解析】：某資產(chǎn)的風險收益率＝該資產(chǎn)的β系數(shù)×市場風險溢酬（Rm－Rf），不同資產(chǎn)的β系數(shù)不同，所以，選項A的說法不正確。某資產(chǎn)的必要收益率＝無風險收益率＋該資產(chǎn)的風險收益率，對于不同的資產(chǎn)而言，風險不同，風險收益率不同，但是無風險收益率是相同的，所以，選項B的說法正確。市場風險溢酬（Rm－Rf）反映市場整體對風險的厭惡程度，對風險的平均容忍程度越低，意味著風險厭惡程度越高，要求的風險補償越高，所以，（Rm－Rf）的值越大，即選項C的說法正確。某資產(chǎn)的必要收益率＝Rf＋該資產(chǎn)的β系數(shù)×（Rm－Rf），如果β＝1，則該資產(chǎn)的必要收益率＝Rf＋（Rm－Rf）＝Rm，而Rm表示的是市場平均收益率，所以，選項D的說法正確。
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