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中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)：市場(chǎng)組合
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2016年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)《財(cái)務(wù)管理》答疑精華：市場(chǎng)組合
2016年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)備考已經(jīng)開(kāi)始，為幫助考生們高效備考，正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校特從答疑板中精選學(xué)員普遍出現(xiàn)的問(wèn)題，為大家找到解決的方法，以下是學(xué)員關(guān)于《財(cái)務(wù)管理》第二章“市場(chǎng)組合”提出的相關(guān)問(wèn)題及解答，希望對(duì)大家有幫助??！
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詳細(xì)問(wèn)題描述： 如何理解“市場(chǎng)組合β系數(shù)為1、市場(chǎng)組合與自身的相關(guān)系數(shù)為1、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差和β系數(shù)均為0、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)報(bào)酬率與市場(chǎng)組合報(bào)酬率不相關(guān)，因此相關(guān)系數(shù)為0”？ 答疑老師回復(fù)： β系數(shù)反映相對(duì)于市場(chǎng)組合風(fēng)險(xiǎn)而言，特定資產(chǎn)或組合系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的大小。市場(chǎng)組合的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)等于市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)，因此市場(chǎng)組合的β系數(shù)為1。 相關(guān)系數(shù)是指兩資產(chǎn)收益率的變動(dòng)關(guān)系，市場(chǎng)組合收益與其本身收益變動(dòng)完全相同，一項(xiàng)資產(chǎn)與其本身或者說(shuō)兩項(xiàng)相同的資產(chǎn)之間的相關(guān)系數(shù)是1，所以市場(chǎng)組合與自身的相關(guān)系數(shù)為1。 風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，是沒(méi)有任何風(fēng)險(xiǎn)的，標(biāo)準(zhǔn)差和貝塔系數(shù)都反映風(fēng)險(xiǎn)，沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)，所以標(biāo)準(zhǔn)差和β系數(shù)均為0。 祝您學(xué)習(xí)愉快！ |
注：本文原創(chuàng)于正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校（http://m.galtzs.cn），不得轉(zhuǎn)載！
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