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中級經(jīng)濟(jì)師《中級金融》每日一練：萊克—斯科爾斯模型（01.07）
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多選題
期權(quán)定價理論中，布萊克—斯科爾斯模型的基本假定有（?。?/p>
A、無風(fēng)險利率r為常數(shù)
B、存在無風(fēng)險套利機(jī)會
C、市場交易是連續(xù)的，不存在跳躍式或間斷式變化
D、標(biāo)的資產(chǎn)價格波動率為常數(shù)
E、標(biāo)的資產(chǎn)在期權(quán)到期時間之前不支付股息和紅利
查看答案解析
【答案】
ACDE 【解析】
本題考查布萊克—斯科爾斯模型的基本假定。布萊克—斯科爾斯模型的基本假定：無風(fēng)險利率r為常數(shù)；沒有交易成本、稅收和賣空限制，不存在無風(fēng)險套利機(jī)會；標(biāo)的資產(chǎn)在期權(quán)到期時間之前不支付股息和紅利；市場交易是連續(xù)的，不存在跳躍式或間斷式變化；標(biāo)的資產(chǎn)價格波動率為常數(shù)；假定標(biāo)的資產(chǎn)價格遵從幾何布朗運動。
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中級經(jīng)濟(jì)師每日一練題目都是網(wǎng)校老師精心整理的，每一道題都會有相應(yīng)知識點的考查，并提供答案解析，建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專業(yè)點評，每周根據(jù)大家的測試結(jié)果，對于正確率較低的題目進(jìn)行一下點評，以幫助大家理解。祝大家考試順利！
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