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中級(jí)經(jīng)濟(jì)師《金融》每日一練：系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)（08.01）
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多選題
某投資經(jīng)理要為客戶配置資產(chǎn)組合，該客戶希望資產(chǎn)組合波動(dòng)小于市場(chǎng)波動(dòng)。該投資經(jīng)理需要從以下不同β值的資產(chǎn)中選擇兩種，每種資產(chǎn)配置比率是50%，則不可能被選入組合的資產(chǎn)β值是（?。?/p>
A、0.8
B、1.5
C、1.1
D、1.3
E、0.7
查看答案解析
【答案】
BD 【解析】
本題考查系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。β值高（大于1) 的證券被稱為“激進(jìn)型”證券，因?yàn)樗鼈兊氖找媛授呄蛴诜糯笕袌?chǎng)的收益率，β值低（小于1) 的證券被稱為“防衛(wèi)型”證券。市場(chǎng)組合的β為1, 因此β為1的證券具有“平均風(fēng)險(xiǎn)”。所以，要達(dá)到資料說(shuō)的“資產(chǎn)組合波動(dòng)小于市場(chǎng)波動(dòng)”就要選擇“防衛(wèi)型”證券，所以β要小于1。資產(chǎn)組合的β值應(yīng)小于1，從上述數(shù)值中選擇兩種進(jìn)行組合。
0.8×50%+1.5×50%=1.15
0.8×50%+1.1×50%=0.95
0.8×50%+1.3×50%=1.05
0.8×50%+0.7×50%=0.75
0.7×50%+1.5×50%=1.1
0.7×50%+1.1×50%=0.9
0.7×50%+1.3×50%=1
根據(jù)上面的計(jì)算，β值為1.3和1.5的時(shí)候，會(huì)使得資產(chǎn)組合的β值大于1或者等于1。所以，本題答案為BD。
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