免費(fèi)問(wèn)答

親愛的同學(xué) 你好!你的問(wèn)題已收到，仔細(xì)研究后，幫助你解答如下： 在資本資產(chǎn)定價(jià)模型中，β系數(shù)是衡量某一證券或投資組合相對(duì)于整個(gè)市場(chǎng)波動(dòng)性的一個(gè)指標(biāo)。具體來(lái)說(shuō)，它表示的是證券或投資組合的報(bào)酬率變動(dòng)與市場(chǎng)平均報(bào)酬率變動(dòng)之間的相關(guān)性。如果β系數(shù)大于1，說(shuō)明證券或投資組合的波動(dòng)性大于市場(chǎng)；如果β系數(shù)小于1但大于0，說(shuō)明波動(dòng)性小于市場(chǎng)；如果β系數(shù)等于1，說(shuō)明波動(dòng)性與市場(chǎng)相同；如果β系數(shù)等于0，說(shuō)明證券或投資組合的報(bào)酬率不受市場(chǎng)波動(dòng)影響。 所以正確答案是B選項(xiàng)：如果β=1.1，則說(shuō)明當(dāng)大盤整體上漲10%時(shí)，該只股票的報(bào)酬率上漲11%。 希望我的解答對(duì)你有幫助，祝逢考**!