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2.假設(shè)2018年4月10日，IMM的 9月到期澳元期貨價(jià)格是 0.7344，同時(shí)12月到期澳元期 貨價(jià)格是0.7844。已知9月期 貨與12月期貨的歷史平均價(jià) 差為-0.1，則套利者應(yīng) [填空1] 9月合約，同時(shí) [填空2] 12月 合約。 若平倉(cāng)時(shí)9月合約價(jià)格為 0.7869,12月合約未0.8574，則 套利者盈利 [填空3] 美元/澳 元.（若虧損寫(xiě)負(fù)數(shù)。）

m8921_540918| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/16 16:30
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2022 12/16 16:59
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