3月1日,美國(guó)某公司向加拿大出口價(jià)值100萬(wàn)加元的貨物,3個(gè)月后以加元結(jié)算貨款,當(dāng)前匯率為0.7550美元/加元,為防止3個(gè)月后加元幣值下跌帶來(lái)的損失,于是該公司便以0.7600美元/加元的價(jià)格賣(mài)出10份6月份到期的加元期貨合約(每份合約價(jià)值10萬(wàn)加元)避險(xiǎn)。6月1日,現(xiàn)貨匯率0.7500美元/加元,支付100萬(wàn)加元,同時(shí)在期貨市場(chǎng)以0.7560美元/加元買(mǎi)入10份6月份到期加元期貨合約,分析該美國(guó)公司的盈虧情況,要求用表格分析。(不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用)
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2022 06/14 09:59
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- 下列屬于跨期套利的有( )。 Ⅰ.賣(mài)出A期貨交易所6月棕?cái)R油期貨合約,同時(shí)買(mǎi)入B期貨交易所6月棕?cái)R油期貨合約 Ⅱ.買(mǎi)入A期貨交易所5月菜籽油期貨合約,同時(shí)買(mǎi)入A期貨交易所9月菜籽油期貨合約 Ⅲ.買(mǎi)入A期貨交易所5月豆粕期貨合約,同時(shí)賣(mài)出A期貨交易所9月豆粕期貨合約 Ⅳ.賣(mài)出A期貨交易所4月鋅期貨合約,同時(shí)買(mǎi)入A期貨交易所5月鋅期貨合約 A Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ B Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ C Ⅲ.Ⅳ D Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ 433
- 以下選項(xiàng)屬于跨市套利的有( )。 Ⅰ.買(mǎi)入A期貨交易所5月玉米期貨合約,同時(shí)買(mǎi)入B期貨交易所5月玉米期貨合約 Ⅱ.賣(mài)出A期貨交易所9月豆粕期貨合約,同時(shí)買(mǎi)入B期貨交易所9月豆粕期貨合約 Ⅲ.買(mǎi)入A期貨交易所5月銅期貨合約,同時(shí)賣(mài)出B期貨交易所5月銅期貨合約 Ⅳ.賣(mài)出A期貨交易所5月PTA期貨合約,同時(shí)買(mǎi)入A期貨交易所7月PTA期貨合約 324
- 2020年4月,某投機(jī)者買(mǎi)入1手6月份的滬深300指數(shù)期貨合約,買(mǎi)入價(jià)是3400點(diǎn), 每指數(shù)點(diǎn)值300元人民幣,5月某-天,滬深300指數(shù)期貨合約上漲至3500點(diǎn),該投機(jī)者在該價(jià)位賣(mài)出平倉(cāng)。已知該合約的保證金比率是12%,在不計(jì)手續(xù)費(fèi)的情況下,計(jì)算該投機(jī)者所使用的保證金金額以及該投機(jī)者的盈虧和投機(jī)收益率。 1144
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