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老師好，今天的財(cái)務(wù)管理，每日一練。選項(xiàng)B第一眼就排除了，為什么說標(biāo)準(zhǔn)差只有在相關(guān)系數(shù)完全正相關(guān)的情況下才成立。C選項(xiàng)不是很理解
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兩項(xiàng)資產(chǎn)組合的收益率的方差滿足以下關(guān)系式：
影響因素：投資比例、單項(xiàng)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差（或方差）、相關(guān)系數(shù)。
相關(guān)系數(shù)越大，組合方差越大，風(fēng)險越大，反之亦然。
?。?）相關(guān)系數(shù)最大值為1，此時組合的風(fēng)險等于組合中各項(xiàng)資產(chǎn)風(fēng)險的加權(quán)平均值。
上式是方差，進(jìn)行開平方就是標(biāo)準(zhǔn)差
2022 09/13 15:18
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