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老師，假設(shè)某一資產(chǎn)組的貝塔系數(shù)為1.45，意思是這資產(chǎn)組的風(fēng)險是市場風(fēng)險的1.45倍？
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是可以這樣理解的
2022 06/06 16:08
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老師貝塔系數(shù)到底是市場風(fēng)險還是市場系統(tǒng)風(fēng)險
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老師，如何理解貝塔系數(shù)代表的是該項資產(chǎn)的系統(tǒng)性風(fēng)險，貝塔等于1時代表的是市場組合的平均風(fēng)險？怎么一會兒資產(chǎn)一會兒是資產(chǎn)組合？
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老師你好，市場組合的風(fēng)險收益率就是Rm-Rf，也是市場組合平均收益率-無風(fēng)險收益率的意思。
這個跟資產(chǎn)組合的風(fēng)險收益率是兩個意思是嗎？ 資產(chǎn)組合風(fēng)險收益率是貝塔系數(shù)*（Rm-Rf）？
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收益率的相關(guān)系數(shù)，和單項資產(chǎn)的風(fēng)險系數(shù)（貝塔系數(shù)），這兩個系數(shù)分別是什么時候用到的，是不是相關(guān)系數(shù)是兩項資產(chǎn)得時候用到，而貝塔系數(shù)是多項資產(chǎn)的時候用到
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4. 已知無風(fēng)險利率為5%,市場組合的風(fēng)險收益率為10%,某項資產(chǎn)的β系數(shù)為2,則下列說法正確的是( )
A.該資產(chǎn)的風(fēng)險小于市場風(fēng)險
B.該資產(chǎn)的風(fēng)險等于市場風(fēng)險
C.該資產(chǎn)的必要收益率為15%
D.該資產(chǎn)所包含的系統(tǒng)風(fēng)險大于市場組合的風(fēng)險
老師這題為什么必要收益率=無風(fēng)險+風(fēng)險貝塔（Rm-Rf）?
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