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【例題21·多選題】（2022 年）下列關(guān)于兩項(xiàng)資產(chǎn)構(gòu)成的投資組合的表述中，正確的有（ ）。 A.如果相關(guān)系數(shù)為+1，則投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差等于兩項(xiàng)資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均 B.如果相關(guān)系數(shù)為-1，則投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差最小，甚至可能等于 0 C.如果相關(guān)系數(shù)為 0，則表述不相關(guān)，但可以降低風(fēng)險(xiǎn) D.如果相關(guān)系數(shù)小于 1，則投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差一定小于單項(xiàng)資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù) 老師幫我解釋下A為什么正確
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，您看這個(gè)計(jì)算公式 ：投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差=【資產(chǎn)1的標(biāo)準(zhǔn)差*資產(chǎn)1的權(quán)重的平方+2*資產(chǎn)1的標(biāo)準(zhǔn)差*資產(chǎn)1的權(quán)重*資產(chǎn)2的標(biāo)準(zhǔn)差*資產(chǎn)2的權(quán)重*二者相關(guān)系數(shù)+資產(chǎn)2的標(biāo)準(zhǔn)差*資產(chǎn)2的權(quán)重的平方】^1/2，相關(guān)系數(shù)為+1，就變成
投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差=【資產(chǎn)1的標(biāo)準(zhǔn)差*資產(chǎn)1的權(quán)重的平方+2*資產(chǎn)1的標(biāo)準(zhǔn)差*資產(chǎn)1的權(quán)重*資產(chǎn)2的標(biāo)準(zhǔn)差*資產(chǎn)2的權(quán)重+資產(chǎn)2的標(biāo)準(zhǔn)差*資產(chǎn)2的權(quán)重的平方】^1/2=資產(chǎn)1的標(biāo)準(zhǔn)差*資產(chǎn)1的權(quán)重+資產(chǎn)2的標(biāo)準(zhǔn)差*資產(chǎn)2的權(quán)重
這就是加權(quán)平均了，關(guān)鍵我們要知道這個(gè)組合標(biāo)準(zhǔn)差的公式怎么寫
2024 09/03 18:01
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