免費問答

您好 資本資產(chǎn)定價模型為Rf+β×（Rm—Rf）。Rf為無風險收益率，Rm為市場組合的平均收益率，（Rm—Rf）市場組合的風險收益率。 β系數(shù)（β）= 風險收益率 / 市場收益率。其中，β系數(shù)表示某項資產(chǎn)的收益率與市場收益率之間的相關性，風險收益率表示投資者承擔該項資產(chǎn)風險的補償，市場收益率則通常以整個市場的平均收益率來表示。