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老師，算投資組合的標準差公式最后都要乘相關(guān)系數(shù)么？老師講公式時好像沒說乘相關(guān)系數(shù)呢
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算方差，標準差的時候要有相關(guān)系數(shù)的
2024 03/23 10:04
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相關(guān)系數(shù)=1時，組合標準差的公式是怎么推導來的？這里老師沒講呀，麻煩給我寫一下推導過程
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協(xié)方差＝該股票收益率的標準差×市場組合收益率的標準差×相關(guān)系數(shù)，該股票的β系數(shù)＝相關(guān)系數(shù)×該股票的標準差/市場組合的標準差，這兩個區(qū)別點在于哪里，為什么算β的時候要采用下面的公式
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8.構(gòu)成投資組合的證券 A 和證券 B，其標準差分別為 12% 和 10%。在等比例投資的情況下，下列結(jié)論正確的有（ABCD）。
A.如果相關(guān)系數(shù)為 -1，則組合標準差為 1%
B.如果相關(guān)系數(shù)為 1，則組合標準差為 11%
C.如果相關(guān)系數(shù)為 0，則組合標準差為 7.81%
D.組合標準差最大值為11%，最小值為1%
老師，這道題C的答案7.81%是怎么算來的
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組合標準差公式麻煩說一下
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財管 按投資組合標準差公式，為什么不是我寫的那樣公式
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