問題已解決
2023年1月5日E公司股價50元,以該股票為標的資產(chǎn)的歐式看跌期權(quán)價格5元,每份看跌期權(quán)可賣出1股股票??吹跈?quán)的執(zhí)行價格為51元,3個月后的4月5日到期。某投資者2023年1月5日購入1股E公司股票,同時買入1份看跌期權(quán)。若3月5日E公司支付了每股股利1元,4月5日E公司股價為48元,該投資者的凈損益是( )元。
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學,你好,這個題應該選擇C,該投資組合為保護性看跌期權(quán)。由于特指了投資期間E公司支付了股利,投資者購買股票可以分得股利收入,而且執(zhí)行價格X(51元)高于到期股價ST(48元),所以保護性看跌期權(quán)的到期凈收入=股利收入+max(ST,X)=1+51=52(元),投資者凈損益=52-(50+5)=-3(元)。
02/09 21:49
閱讀 1048